【金工丨杨仁文 朱定豪(联系人)】矿工的烦恼:

在股票市场中,退市及合并重组等特殊情况往往会带来股票代码的变更,从而在一定程度上对分析造成麻烦。尤其是做量化的朋友,对这类异常股票处理不当,可能会引发程序出错。...


  在股票市场中,退市及合并重组等特殊情况往往会带来股票代码的变更,从而在一定程度上对分析造成麻烦。尤其是做量化的朋友,对这类异常股票处理不当,可能会引发程序出错。

  一般的退市/重组股票,财报数据不具有连续性,公司性质可能发生了根本的变化。简化处理的方法是,将这些股票统一认为退市,若有新代码则简化为新股处理。

  上海医药(601607.SH),三六零(601360.SH),和招商港口(001872.SZ)这三支股票需要特殊处理。通过查阅Wind落地数据库,在代码与名称更换后,公司性质没有发生变化。包含旧股票代码字段的数据行普遍被删除,一次性在新代码下添加原代码所有历史数据,之后每日在新代码下每日定期更新数据。

  例如深赤湾A(000022.SZ)大部分价量数据、财报数据在2018/12/25当天统一添加并记为招商港口(001872.SZ)的数据,新数据每日正常更新。

  因此在数据处理上,对这三支股票可做单独数据处理,可以将涉及到这三支股票的历史数据统一更新。

  风险提示:本报告基于本地WIND落地数据库做整理,不构成任何投资建议。不同数据库可能部署方式、存储方式不一样,对异常股票的处理可能也有所不同,需要时建议逐一比对。

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